在无套利均衡分析的远期/期货定价中,以下说法正确的是假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元,无风险连续复利年利率为10%,该股票3个月期远期价格为A:在有效的金融市场上,任何一项金融资产的定价,应当使得利用该项金融资产进行套利的机会不复 点我阅读全文
如果一笔金额为X的资金投资n年,年利率为R,一年计息m次(一年的复利计息频率为m),则n年后的终值为一种玉米期货合约有如下到期月份:1月3月6月9月和12月。如果利用这种期货合约进行套期保值,套期保值的结束时间为4月,应该选择哪月到期的期货 点我阅读全文